Сравнение XLM-USD с NVDA
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции XLM-USD уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 60.23% против 67.95% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and NVDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between XLM-USD and NVDA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. NVDA — Ранг доходности на риск
XLM-USD
NVDA
Сравнение XLM-USD c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.07 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.94 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и NVDA
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -89.72% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -20.21% | -50.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -36.88% | -37.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -66.34% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -66.34% | -29.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -12.86% | -65.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -36.18% | -35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 8.46% | +42.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и NVDA
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 13.26% | +30.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 26.67% | +32.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 35.00% | +35.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 51.76% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 49.84% | +62.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and NVDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор