PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLM-USD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XLM-USD с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLM-USD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellar (XLM-USD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 60.23% против 13.22% соответственно.

XLM-USD

1 день
-1.52%
1 месяц
15.17%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-28.35%
3 года*
33.09%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
60.23%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLM-USD и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLM-USD
Stellar		-6.87%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%14,396.90%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between XLM-USD and BRK-B is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.08

The correlation between XLM-USD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellar

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XLM-USD:
XLM-USD с XRP-USDXLM-USD с HBAR-USDXLM-USD с ADA-USDXLM-USD с BTC-USDXLM-USD с LINK-USDXLM-USD с USDT-USDXLM-USD с TRX-USD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XLM-USD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLM-USD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLM-USDBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.02

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.08

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.02

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-0.05

-0.52

XLM-USD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLM-USD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLM-USD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLM-USD и BRK-B

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLM-USDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-53.86%

-42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.19%

-9.42%

-61.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.37%

-14.95%

-59.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.25%

-26.58%

-56.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-29.57%

-66.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.80%

-9.36%

-69.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.14%

-11.07%

-61.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.48%

4.53%

+45.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XLM-USD и BRK-B

Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLM-USDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.48%

3.95%

+39.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.28%

10.78%

+48.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.60%

14.38%

+56.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

17.12%

+57.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.79%

19.44%

+93.35%

Часто задаваемые вопросы

XLM-USD and BRK-B have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор