PortfoliosLab logo
Сравнение XLE с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLE и OIH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XLE и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
368.63%
-47.74%
XLE
OIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLE:

-0.43

OIH:

-0.87

Коэф-т Сортино

XLE:

-0.42

OIH:

-1.13

Коэф-т Омега

XLE:

0.94

OIH:

0.84

Коэф-т Кальмара

XLE:

-0.54

OIH:

-0.39

Коэф-т Мартина

XLE:

-1.45

OIH:

-1.98

Индекс Язвы

XLE:

7.48%

OIH:

15.99%

Дневная вол-ть

XLE:

25.08%

OIH:

36.24%

Макс. просадка

XLE:

-71.54%

OIH:

-94.24%

Текущая просадка

XLE:

-13.76%

OIH:

-80.40%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -20.38%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 4.11% против -10.19% соответственно.


XLE

С начала года

-2.89%

1 месяц

-11.47%

6 месяцев

-6.59%

1 год

-11.37%

5 лет

24.07%

10 лет

4.11%

OIH

С начала года

-20.38%

1 месяц

-18.77%

6 месяцев

-19.80%

1 год

-32.18%

5 лет

19.10%

10 лет

-10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLE и OIH

XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OIH в 0.35%.


График комиссии OIH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIH: 0.35%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLE и OIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLE c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLE, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLE: -0.43
OIH: -0.87
Коэффициент Сортино XLE, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLE: -0.42
OIH: -1.13
Коэффициент Омега XLE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLE: 0.94
OIH: 0.84
Коэффициент Кальмара XLE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLE: -0.54
OIH: -0.39
Коэффициент Мартина XLE, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLE: -1.45
OIH: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа OIH равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.87
XLE
OIH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и OIH

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности OIH в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.46%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.52%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%

Просадки

Сравнение просадок XLE и OIH

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.76%
-80.40%
XLE
OIH

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и OIH

Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 17.48%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.48%
24.96%
XLE
OIH