PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с USD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 60.21%/yr for USD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности XLK и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%. За последние 10 лет акции XLK уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 25.19% против 60.21% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

USD

1 день
2.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between XLK and USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.84

The correlation between XLK and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и USD

Секторы
XLK
USD

Технологии

99.7%
29.1%

Энергетика

0.2%
0.0%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

32.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
USD
29.1%

Энергетика

XLK
0.2%
USD
0.0%

Промышленность

XLK
0.1%
USD

-

Сырьевые материалы

XLK

-

USD

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

USD

-

Финансовые услуги

XLK

-

USD
32.1%

Здравоохранение

XLK

-

USD

-

Недвижимость

XLK

-

USD

-

Коммунальные услуги

XLK

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

XLK vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.20

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.05

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

6.58

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

18.43

-7.58

XLK vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и USD

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-88.63%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-31.80%

+15.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-64.46%

+38.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-77.85%

+44.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-77.85%

+44.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-13.67%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-32.32%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

11.34%

-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и USD

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.86%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

29.56%

-18.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

52.44%

-33.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

65.34%

-42.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

77.19%

-52.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

69.61%

-44.97%

Сравнение комиссий XLK и USD

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и USD

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 60.21% vs 25.19% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.21% return vs 25.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

XLK has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.25% for USD.

XLK is categorized as Technology Equities, while USD is Leveraged Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор