PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с TQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 43.95%/yr for TQQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLK charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности XLK и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 44.91%. За последние 10 лет акции XLK уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 25.04% против 43.95% соответственно.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between XLK and TQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.96

The correlation between XLK and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и TQQQ

Секторы
XLK
TQQQ

Технологии

99.7%
53.8%

Энергетика

0.2%
0.6%

Промышленность

0.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XLK
99.7%
TQQQ
53.8%

Энергетика

XLK
0.2%
TQQQ
0.6%

Промышленность

XLK
0.1%
TQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

XLK

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

XLK

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

TQQQ
7.7%

Финансовые услуги

XLK

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

XLK

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

XLK

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

XLK

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

XLK vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.16

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.45

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.91

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

9.45

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.37

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.67

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.72

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XLK и TQQQ

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-81.66%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-36.97%

+21.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-58.04%

+32.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-81.66%

+48.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-81.66%

+48.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-12.55%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-18.52%

-16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

11.36%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и TQQQ

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.42%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

20.84%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

39.54%

-21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

49.94%

-27.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

66.84%

-41.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

66.15%

-41.55%

Сравнение комиссий XLK и TQQQ

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и TQQQ

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что сопоставимо с доходностью TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XLK and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 43.95% vs 25.04% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 43.95% return vs 25.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

XLK and TQQQ have nearly identical dividend yields, around 0.41%.

XLK is categorized as Technology Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.95% for TQQQ.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор