PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLK с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с TIME

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) are both Technology Equities funds. XLK is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, XLK returned 43.69% vs 16.70% for TIME. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLK charges 0.08%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности XLK и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 8.56%.

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%

TIME

1 день
-0.57%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
10.81%
С начала года
8.56%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TIME

Clockwise U.S. Core Equity ETF
$35.37K$41.85K$93.17K

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам XLK и TIME

2026 (YTD)20252024
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%2.33%
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		8.56%10.17%5.94%

Correlation

The correlation between XLK and TIME is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between XLK and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и TIME

Секторы
XLK
TIME

Технологии

99.1%
45.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
15.6%

Энергетика

0.2%
6.8%

Промышленность

0.1%
5.3%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

XLK
99.1%
TIME
45.5%

Коммуникационные услуги

XLK
0.9%
TIME
15.6%

Энергетика

XLK
0.2%
TIME
6.8%

Промышленность

XLK
0.1%
TIME
5.3%

Сырьевые материалы

XLK

-

TIME
3.3%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

TIME
6.1%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

TIME
5.5%

Финансовые услуги

XLK

-

TIME
3.6%

Здравоохранение

XLK

-

TIME
6.8%

Недвижимость

XLK

-

TIME

-

Коммунальные услуги

XLK

-

TIME
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Clockwise U.S. Core Equity ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с HYGWTIME с TMFETIME с HAILTIME с MSTYTIME с ARKK

Доходность на риск

XLK vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLK c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.18

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.64

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.28

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

4.37

+3.04

XLK vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и TIME

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-24.26%

-57.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.09%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-1.88%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-5.42%

-29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.83%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и TIME

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

4.12%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

11.24%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

14.20%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

17.54%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

17.54%

+7.42%

Сравнение комиссий XLK и TIME

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и TIME

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TIME в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIME
Clockwise U.S. Core Equity ETF		9.23%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and TIME have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.17%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, XLK leads with 43.69% vs 16.70% for TIME. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 43.69% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 0.43% for XLK.

They also come from different issuers: State Street and Clockwise. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 1.00% for TIME.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор