PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с SPEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 9.63%/yr for SPEM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 25.19% против 9.63% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between XLK and SPEM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.67

The correlation between XLK and SPEM shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLK и SPEM

Секторы
XLK
SPEM

Технологии

99.7%
32.1%

Энергетика

0.2%
4.2%

Промышленность

0.1%
8.3%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Финансовые услуги

-

19.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

XLK
99.7%
SPEM
32.1%

Энергетика

XLK
0.2%
SPEM
4.2%

Промышленность

XLK
0.1%
SPEM
8.3%

Сырьевые материалы

XLK

-

SPEM
8.0%

Коммуникационные услуги

XLK

-

SPEM
6.7%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

SPEM
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

SPEM
3.6%

Финансовые услуги

XLK

-

SPEM
19.2%

Здравоохранение

XLK

-

SPEM
3.7%

Недвижимость

XLK

-

SPEM
1.8%

Коммунальные услуги

XLK

-

SPEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

XLK vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.55

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.16

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.28

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

8.16

+2.69

XLK vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и SPEM

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-64.41%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.36%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-17.62%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-31.75%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-36.06%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.40%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-14.73%

-20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.17%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SPEM

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

6.87%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

14.21%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

16.67%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

17.26%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

18.83%

+5.81%

Сравнение комиссий XLK и SPEM

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SPEM

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPEM в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and SPEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to SPEM (6.87%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 9.63% for SPEM. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.

SPEM has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.11% for SPEM.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор