Сравнение XLK с SPDN
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. XLK charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности XLK и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 25.19% против -12.53% соответственно.
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
Сравнение доходности по годам XLK и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between XLK and SPDN is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.88 |
The correlation between XLK and SPDN has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. SPDN — Ранг доходности на риск
XLK
SPDN
Сравнение XLK c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.82 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.46 | +12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и SPDN
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -75.31% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -17.73% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -38.24% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -43.85% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -75.31% | +41.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -74.71% | +67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.93% | -48.59% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 9.89% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и SPDN
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 4.18% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 9.71% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 12.52% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 16.92% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.05% | +6.59% |
Сравнение комиссий XLK и SPDN
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и SPDN
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and SPDN have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.86%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs -12.53% for SPDN. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.41% for XLK.
XLK is categorized as Technology Equities, while SPDN is Inverse Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.50% for SPDN.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор