PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLK с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с QTUM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLK returned 20.04%/yr vs 25.57%/yr for QTUM. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. XLK charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности XLK и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 37.28%.

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%

QTUM

1 день
-1.93%
1 месяц
-4.43%
6 месяцев
34.32%
С начала года
37.28%
1 год
63.73%
3 года*
44.19%
5 лет*
25.57%
10 лет*
—
Всё время*
26.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QTUM

Defiance Quantum ETF
$59.37M$59.16M$110.84M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам XLK и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-17.06%
QTUM
Defiance Quantum ETF		37.28%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between XLK and QTUM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between XLK and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и QTUM

Секторы
XLK
QTUM

Технологии

99.1%
81.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.6%

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

0.1%
8.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.1%
QTUM
81.4%

Коммуникационные услуги

XLK
0.9%
QTUM
6.6%

Энергетика

XLK
0.2%
QTUM

-

Промышленность

XLK
0.1%
QTUM
8.9%

Сырьевые материалы

XLK

-

QTUM

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

QTUM
2.0%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

QTUM

-

Финансовые услуги

XLK

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

XLK

-

QTUM
1.2%

Недвижимость

XLK

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

XLK

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с CHPXQTUM с RGTI

Доходность на риск

XLK vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLK c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.00

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.55

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.98

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

10.67

-3.26

XLK vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и QTUM

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-38.45%

-43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-21.51%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-25.39%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-38.45%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-10.98%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-8.27%

-26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

5.99%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и QTUM

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.17%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

12.19%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

26.90%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

32.06%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

27.83%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

27.75%

-2.79%

Сравнение комиссий XLK и QTUM

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и QTUM

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QTUM в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.79%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and QTUM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (12.19%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 25.57% vs 20.04% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 25.57% return vs 20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.43% for XLK.

XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор