PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с PSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

XLK и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.68%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции XLK уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 21.15% против 28.04% соответственно.

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%

PSI

1 день
0.47%
1 месяц
2.26%
С начала года
23.68%
6 месяцев
33.80%
1 год
102.12%
3 года*
33.89%
5 лет*
18.67%
10 лет*
28.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с FTXLPSI с QQQPSI с FSELX

Сравнение комиссий XLK и PSI

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.35

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.84

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

5.60

-3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

20.14

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.35

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между XLK и PSI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и PSI

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок XLK и PSI

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-62.96%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-15.48%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-44.85%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-44.85%

+11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-6.87%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-16.05%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.19%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и PSI

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 7.96%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

15.27%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

29.73%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

43.67%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

37.33%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

34.66%

-10.33%