Сравнение XLK с PFIX
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. XLK is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, XLK returned 22.02%/yr vs 17.43%/yr for PFIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XLK charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности XLK и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -3.92%.
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
PFIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLK и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 29.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -3.92% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between XLK and PFIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.06 |
The correlation between XLK and PFIX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. PFIX — Ранг доходности на риск
XLK
PFIX
Сравнение XLK c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.40 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -0.62 | +11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и PFIX
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -36.17% | -45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -25.64% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -36.17% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -36.17% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -20.78% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.93% | -17.13% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 16.52% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и PFIX
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 8.38% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 21.22% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 30.44% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 38.52% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 38.29% | -13.65% |
Сравнение комиссий XLK и PFIX
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и PFIX
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PFIX в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.11% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and PFIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.86%) compared to PFIX (8.38%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, XLK leads with 22.02% vs 17.43% for PFIX. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLK has performed better with a 22.02% return vs 17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.41% for XLK.
XLK is categorized as Technology Equities, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.50% for PFIX.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор