PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с MCD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 25.19% против 11.46% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.28%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between XLK and MCD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.34

The correlation between XLK and MCD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

XLK vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.23

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.21

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.20

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-0.50

+11.35

XLK vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и MCD

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-73.20%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-19.05%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-19.05%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-19.05%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-36.90%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-15.46%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-14.89%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

7.53%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и MCD

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

4.96%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

12.20%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

16.62%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

17.27%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

20.40%

+4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и MCD

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MCD в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and MCD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs MCD's -73.20%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор