PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

XLK и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 21.00% против 11.32% соответственно.

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий XLK и IDGT

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.63

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.20

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.94

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

11.26

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.63

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.22

Корреляция

Корреляция между XLK и IDGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и IDGT

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок XLK и IDGT

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-77.95%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-12.23%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-35.83%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-36.88%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-1.06%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-20.04%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.20%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и IDGT

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.12% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

8.17%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

15.15%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

21.60%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

23.03%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

23.14%

+1.19%