PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 12.26%/yr for FSPCX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности XLK и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 25.19% против 12.26% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between XLK and FSPCX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.52

The correlation between XLK and FSPCX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

XLK vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.01

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.10

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.01

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-0.03

+10.88

XLK vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и FSPCX

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-69.48%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-9.98%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-11.69%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-16.65%

-16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-43.68%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.50%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-9.70%

-25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и FSPCX

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

5.74%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

11.31%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

15.53%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

17.59%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

20.12%

+4.52%

Сравнение комиссий XLK и FSPCX

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и FSPCX

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and FSPCX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs FSPCX's -69.48%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор