PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с AVDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. XLK is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, XLK returned 22.02%/yr vs 9.98%/yr for AVDE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности XLK и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.87%.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%13.99%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between XLK and AVDE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.63

The correlation between XLK and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и AVDE

Секторы
XLK
AVDE

Технологии

99.7%
8.0%

Энергетика

0.2%
7.4%

Промышленность

0.1%
20.2%

Сырьевые материалы

-

11.4%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

-

23.9%

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

XLK
99.7%
AVDE
8.0%

Энергетика

XLK
0.2%
AVDE
7.4%

Промышленность

XLK
0.1%
AVDE
20.2%

Сырьевые материалы

XLK

-

AVDE
11.4%

Коммуникационные услуги

XLK

-

AVDE
4.1%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

AVDE
9.4%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

AVDE
4.3%

Финансовые услуги

XLK

-

AVDE
23.9%

Здравоохранение

XLK

-

AVDE
5.7%

Недвижимость

XLK

-

AVDE
1.5%

Коммунальные услуги

XLK

-

AVDE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

XLK vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.76

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.47

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.30

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

9.00

+1.85

XLK vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и AVDE

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-36.99%

-45.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.48%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-13.46%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-28.73%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.09%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-6.15%

-28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.94%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и AVDE

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

5.57%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

12.80%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

15.06%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

16.39%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

18.93%

+5.71%

Сравнение комиссий XLK и AVDE

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и AVDE

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AVDE в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and AVDE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, XLK leads with 22.02% vs 9.98% for AVDE. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 22.02% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.23% for AVDE.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор