PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. XLII is actively managed, while XLU is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XLII charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности XLII и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%.

XLII

1 день
1.04%
1 месяц
2.84%
С начала года
7.84%
6 месяцев
9.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и XLU

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.84%6.62%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%1.63%

Correlation

The correlation between XLII and XLU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов XLII и XLU

Секторы
XLII
XLU

Финансовые услуги

100.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

XLII
100.3%
XLU

-

Сырьевые материалы

XLII

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

XLII

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

XLII

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

XLII

-

XLU

-

Энергетика

XLII

-

XLU

-

Здравоохранение

XLII

-

XLU

-

Промышленность

XLII

-

XLU

-

Недвижимость

XLII

-

XLU

-

Технологии

XLII

-

XLU

-

Коммунальные услуги

XLII

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с PPAXLII с CWIIXLII с RIFR
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

XLII vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLII vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIIXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.40

+1.16

Просадки

Сравнение просадок XLII и XLU

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-51.98%

+41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.30%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-10.22%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и XLU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

14.57%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

17.32%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

19.25%

-7.68%

Сравнение комиссий XLII и XLU

XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и XLU

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.17%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLII and XLU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 11.17%, compared with 2.71% for XLU.

XLII is categorized as Derivative Income, while XLU is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.08% for XLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор