Сравнение XLII с XLE
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. XLII is actively managed, while XLE is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XLII charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности XLII и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 23.49%.
XLII
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам XLII и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 9.77% | 6.30% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 23.49% | 2.25% |
Correlation
The correlation between XLII and XLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение распределения секторов XLII и XLE
Секторы
XLII
XLE
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLII
XLE
-
Промышленность
XLII
XLE
-
Технологии
XLII
XLE
-
Потребительский циклический сектор
XLII
XLE
-
Сырьевые материалы
XLII
-
XLE
-
Коммуникационные услуги
XLII
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
XLII
-
XLE
-
Энергетика
XLII
-
XLE
Здравоохранение
XLII
-
XLE
-
Недвижимость
XLII
-
XLE
-
Коммунальные услуги
XLII
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. XLE — Ранг доходности на риск
XLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение XLII c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и XLE
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -71.26% | +61.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -12.32% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -17.96% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 20.93% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 25.98% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 29.60% | -17.41% |
Сравнение комиссий XLII и XLE
XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и XLE
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности XLE в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.79% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.97% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.
XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 2.79% for XLE.
XLII is categorized as Derivative Income, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для XLII и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор