PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. XLII is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности XLII и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.90%.

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и PBP

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%9.24%

Correlation

The correlation between XLII and PBP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов XLII и PBP

Секторы
XLII
PBP

Финансовые услуги

100.3%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

XLII
100.3%
PBP
11.4%

Сырьевые материалы

XLII

-

PBP
1.8%

Коммуникационные услуги

XLII

-

PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

XLII

-

PBP
10.2%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

PBP
4.7%

Энергетика

XLII

-

PBP
3.3%

Здравоохранение

XLII

-

PBP
8.6%

Промышленность

XLII

-

PBP
7.8%

Недвижимость

XLII

-

PBP
1.8%

Технологии

XLII

-

PBP
39.5%

Коммунальные услуги

XLII

-

PBP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFR
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

XLII vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLII vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIIPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.35

+1.10

Просадки

Сравнение просадок XLII и PBP

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-43.43%

+33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.17%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-6.69%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и PBP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

6.87%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

11.86%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

13.66%

-2.11%

Сравнение комиссий XLII и PBP

XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и PBP

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and PBP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 11.16% for PBP.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.29% for PBP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор