PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с IVVW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. XLII is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности XLII и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.06%.

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.05%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.97%
1 год
16.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и IVVW

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.06%9.59%

Correlation

The correlation between XLII and IVVW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов XLII и IVVW

Секторы
XLII
IVVW

Финансовые услуги

100.8%
11.0%

Промышленность

93.8%
7.9%

Технологии

5.9%
38.4%

Потребительский циклический сектор

0.3%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

XLII
100.8%
IVVW
11.0%

Промышленность

XLII
93.8%
IVVW
7.9%

Технологии

XLII
5.9%
IVVW
38.4%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
IVVW
10.0%

Сырьевые материалы

XLII

-

IVVW
1.7%

Коммуникационные услуги

XLII

-

IVVW
10.8%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

IVVW
4.6%

Энергетика

XLII

-

IVVW
3.2%

Здравоохранение

XLII

-

IVVW
8.4%

Недвижимость

XLII

-

IVVW
1.8%

Коммунальные услуги

XLII

-

IVVW
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с IVEPXLII с PPAXLII с RIFRXLII с JETSXLII с MADE
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

XLII vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.32

—

XLII vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и IVVW

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-16.79%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.33%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.73%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и IVVW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

8.04%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

12.68%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

12.68%

-0.49%

Сравнение комиссий XLII и IVVW

XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и IVVW

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности IVVW в 19.85%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.85%18.55%13.72%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and IVVW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

IVVW has the higher dividend yield at 19.85%, compared with 10.97% for XLII.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.25% for IVVW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор