Сравнение XLII с FYEE
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности XLII и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLII показывает доходность 6.73%, а FYEE немного выше – 7.03%.
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.73% | 6.62% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 11.08% |
Correlation
The correlation between XLII and FYEE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. FYEE — Ранг доходности на риск
XLII
FYEE
Сравнение XLII c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XLII и FYEE
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -18.79% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.30% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.25% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 9.64% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 13.84% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 13.84% | -2.29% |
Сравнение комиссий XLII и FYEE
XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и FYEE
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and FYEE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.
XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для XLII и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор