Сравнение XLII с FYEE
XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLII charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности XLII и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLII показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 5.09%.
XLII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLII и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.53% | 6.30% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 5.09% | 11.11% |
Correlation
The correlation between XLII and FYEE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLII vs. FYEE — Ранг доходности на риск
XLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение XLII c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLII | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLII и FYEE
Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -18.79% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -2.11% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.23% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLII и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 10.27% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 13.92% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 13.92% | -1.74% |
Сравнение комиссий XLII и FYEE
XLII берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLII и FYEE
Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности FYEE в 8.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.65% | 7.08% | 5.45% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.90% | 5.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLII and FYEE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.
XLII has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 8.65% for FYEE.
They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для XLII и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор