PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLII с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с EXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. XLII is actively managed, while EXI is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLII charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for EXI.

Доходность

Сравнение доходности XLII и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 10.88%.

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и EXI

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%5.15%

Correlation

The correlation between XLII and EXI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов XLII и EXI

Секторы
XLII
EXI

Финансовые услуги

100.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

92.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

XLII
100.3%
EXI
0.1%

Сырьевые материалы

XLII

-

EXI
0.2%

Коммуникационные услуги

XLII

-

EXI
0.6%

Потребительский циклический сектор

XLII

-

EXI
0.6%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

EXI
0.1%

Энергетика

XLII

-

EXI

-

Здравоохранение

XLII

-

EXI

-

Промышленность

XLII

-

EXI
92.8%

Недвижимость

XLII

-

EXI

-

Технологии

XLII

-

EXI
2.7%

Коммунальные услуги

XLII

-

EXI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с PPAXLII с CWIIXLII с RIFR
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Доходность на риск

XLII vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLII vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIIEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.42

+1.02

Просадки

Сравнение просадок XLII и EXI

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-62.60%

+52.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-3.16%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-9.97%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и EXI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

15.92%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

16.99%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

18.41%

-6.86%

Сравнение комиссий XLII и EXI

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и EXI

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности EXI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLII and EXI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 1.19% for EXI.

XLII is categorized as Derivative Income, while EXI is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.43% for EXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор