PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLII с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLII с EXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both exchange-traded funds - XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. XLII is actively managed, while EXI is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLII charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for EXI.

Доходность

Сравнение доходности XLII и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLII показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 12.24%.

XLII

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
5.39%
С начала года
12.24%
1 год
19.38%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.11%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLII и EXI

2026 (YTD)2025
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.46%6.30%
EXI
iShares Global Industrials ETF		12.24%4.64%

Correlation

The correlation between XLII and EXI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов XLII и EXI

Секторы
XLII
EXI

Финансовые услуги

100.1%
0.1%

Промышленность

93.8%
94.4%

Технологии

5.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

XLII
100.1%
EXI
0.1%

Промышленность

XLII
93.8%
EXI
94.4%

Технологии

XLII
5.9%
EXI
4.0%

Потребительский циклический сектор

XLII
0.3%
EXI
0.2%

Сырьевые материалы

XLII

-

EXI
0.2%

Коммуникационные услуги

XLII

-

EXI
1.1%

Потребительский защитный сектор

XLII

-

EXI
0.1%

Энергетика

XLII

-

EXI

-

Здравоохранение

XLII

-

EXI

-

Недвижимость

XLII

-

EXI

-

Коммунальные услуги

XLII

-

EXI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETSXLII с PPA
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Доходность на риск

XLII vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLII c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIIEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.58

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.16

—

XLII vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLII и EXI

Максимальная просадка XLII за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLII и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.10%

-62.60%

+52.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.64%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-9.92%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLII и EXI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

16.93%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

17.17%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

18.33%

-6.21%

Сравнение комиссий XLII и EXI

XLII берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLII и EXI

Дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности EXI в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.08%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.13%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XLII and EXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 1.08% for EXI.

XLII is categorized as Derivative Income, while EXI is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLII and 0.43% for EXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLII и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор