PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLG с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLG и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLG и PBFR


2026 (YTD)20252024
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%10.31%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.


XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Top 50 ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Сравнение комиссий XLG и PBFR

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.


Доходность на риск

XLG vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина

PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLGPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.04

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.84

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

10.85

-5.14

XLG vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLGPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.23

-0.64

Корреляция

Корреляция между XLG и PBFR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и PBFR

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности PBFR в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLG и PBFR

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и PBFR.


Загрузка...

Показатели просадок


XLGPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-8.50%

-43.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-6.15%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-1.17%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-0.68%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.04%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и PBFR

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLGPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

2.46%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

3.48%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

8.18%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

7.13%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

7.13%

+11.68%