PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с XXXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFR с XXXX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).

PBFR и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFR и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFR и XXXX

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.75%10.44%5.53%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		-24.00%17.36%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -24.00%.

PBFR

1 день
1.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.42%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XXXX

1 день
11.44%
1 месяц
-21.62%
С начала года
-24.00%
6 месяцев
-23.21%
1 год
18.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с BUFRPBFR с RSPPBFR с IVV
Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с TQQQXXXX с CPSMXXXX с SPXLXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGU

Сравнение комиссий PBFR и XXXX

PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

PBFR vs. XXXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRXXXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.26

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.88

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.49

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

1.74

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. XXXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа XXXX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRXXXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.26

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.41

+0.79

Корреляция

Корреляция между PBFR и XXXX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и XXXX

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBFR и XXXX

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и XXXX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFRXXXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-62.27%

+53.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-43.00%

+36.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-30.07%

+28.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-12.03%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

12.20%

-11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и XXXX

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 2.42%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFRXXXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

21.11%

-18.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

37.70%

-34.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

72.25%

-64.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

61.78%

-54.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

61.78%

-54.65%