Сравнение PBFR с XXXX
PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%). PBFR is actively managed, while XXXX is passively managed. Over the past year, PBFR returned 11.10% vs 53.79% for XXXX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PBFR charges 0.50%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности PBFR и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 13.49%.
PBFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFR и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.17% | 10.44% | 5.53% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 17.36% | 12.82% |
Correlation
The correlation between PBFR and XXXX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between PBFR and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFR vs. XXXX — Ранг доходности на риск
PBFR
XXXX
Сравнение PBFR c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFR | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.21 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.45 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | 5.36 | +15.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBFR и XXXX
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFR | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -62.27% | +53.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -37.25% | +34.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -14.76% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -11.56% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 10.06% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и XXXX
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 1.29%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 19.48%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFR | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 19.48% | -18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 39.12% | -35.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 49.35% | -45.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 61.14% | -54.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 61.14% | -54.29% |
Сравнение комиссий PBFR и XXXX
PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и XXXX
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PBFR and XXXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XXXX has higher volatility (19.48%) compared to PBFR (1.29%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 53.79% vs 11.10% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 53.79% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for XXXX.
PBFR is categorized as Defined Outcome, while XXXX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: PGIM and Max. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 2.95% for XXXX.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFR и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор