Сравнение PBFR с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PBFR и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFR и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFR и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.75% | 10.44% | 5.53% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%.
PBFR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFR и RSP
PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PBFR vs. RSP — Ранг доходности на риск
PBFR
RSP
Сравнение PBFR c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.74 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.15 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.08 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 4.89 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.74 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.55 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между PBFR и RSP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и RSP
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и RSP
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFR | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -59.92% | +51.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -12.54% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.97% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -6.69% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.78% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и RSP
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 2.42%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFR | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.47% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 8.83% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 17.17% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 16.20% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 18.36% | -11.23% |