Сравнение PBFR с BUFR
PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PBFR returned 10.82% vs 14.70% for BUFR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности PBFR и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 7.24%.
PBFR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFR и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 5.27% | 10.44% | 5.53% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 7.24% | 12.44% | 5.91% |
Correlation
The correlation between PBFR and BUFR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between PBFR and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFR vs. BUFR — Ранг доходности на риск
PBFR
BUFR
Сравнение PBFR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFR | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.44 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.21 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 16.91 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBFR и BUFR
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -13.73% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -4.61% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.19% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -2.06% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.87% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и BUFR
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 1.00%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.59% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 5.31% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 6.60% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 10.48% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.77% | 10.18% | -3.41% |
Сравнение комиссий PBFR и BUFR
PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и BUFR
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PBFR and BUFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFR has higher volatility (1.59%) compared to PBFR (1.00%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs BUFR's -13.73%.
On 1-year performance, BUFR leads with 14.70% vs 10.82% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFR has performed better with a 14.70% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BUFR.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.95% for BUFR.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFR и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор