PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с IWY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 16.96%/yr vs 19.24%/yr for IWY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLG и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 16.96% против 19.24% соответственно.

XLG

1 день
0.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
23.20%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.96%

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
21.39%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		3.62%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between XLG and IWY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.96

The correlation between XLG and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и IWY

Секторы
XLG
IWY

Технологии

45.9%
56.8%

Коммуникационные услуги

15.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.4%

Финансовые услуги

9.5%
5.3%

Здравоохранение

7.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.8%

Энергетика

2.6%
0.0%

Промышленность

2.0%
3.2%

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

XLG
45.9%
IWY
56.8%

Коммуникационные услуги

XLG
15.9%
IWY
12.7%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.6%
IWY
10.4%

Финансовые услуги

XLG
9.5%
IWY
5.3%

Здравоохранение

XLG
7.4%
IWY
6.9%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.5%
IWY
2.8%

Энергетика

XLG
2.6%
IWY
0.0%

Промышленность

XLG
2.0%
IWY
3.2%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
IWY
0.3%

Недвижимость

XLG

-

IWY
0.4%

Коммунальные услуги

XLG

-

IWY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

XLG vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.24

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.73

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.20

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

3.85

+2.61

XLG vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и IWY

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-32.68%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-16.63%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-23.22%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-32.68%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-32.68%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-5.68%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.75%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.16%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и IWY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 4.31%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.30%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.38%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

16.01%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

21.54%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

21.01%

-2.14%

Сравнение комиссий XLG и IWY

И XLG, и IWY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и IWY

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности IWY в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.62%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XLG and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWY has higher volatility (5.30%) compared to XLG (4.31%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.24% vs 16.96% for XLG. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.24% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG and IWY have the same expense ratio: 0.20% per year.

XLG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.34% for IWY.

XLG is categorized as S&P 500, while IWY is Large Cap Growth Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор