PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLG returned 15.12%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности XLG и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

XLG

1 день
0.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
23.20%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.96%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		3.62%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%4.83%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between XLG and FNGS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between XLG and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и FNGS

Секторы
XLG
FNGS

Технологии

45.9%
63.4%

Коммуникационные услуги

15.9%
26.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Финансовые услуги

9.5%
10.0%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

2.6%

-

Промышленность

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLG
45.9%
FNGS
63.4%

Коммуникационные услуги

XLG
15.9%
FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.6%
FNGS
10.6%

Финансовые услуги

XLG
9.5%
FNGS
10.0%

Здравоохранение

XLG
7.4%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

XLG
5.5%
FNGS

-

Энергетика

XLG
2.6%
FNGS

-

Промышленность

XLG
2.0%
FNGS

-

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
FNGS

-

Недвижимость

XLG

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

XLG

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

XLG vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.79

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.19

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.75

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

2.12

+4.34

XLG vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и FNGS

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-48.98%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-22.93%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-26.77%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-48.98%

+20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-9.63%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.85%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

8.05%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и FNGS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 4.31%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

8.74%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

17.19%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

21.65%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

30.10%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

31.17%

-12.30%

Сравнение комиссий XLG и FNGS

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и FNGS

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.62%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and FNGS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to XLG (4.31%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 15.12% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

XLG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for FNGS.

XLG is categorized as S&P 500, while FNGS is Large Cap Growth Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Invesco and BMO. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.58% for FNGS.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор