PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с RPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с RPV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.79%/yr vs 10.82%/yr for RPV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLF charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for RPV.

Доходность

Сравнение доходности XLF и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 12.79% против 10.82% соответственно.

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%

RPV

1 день
0.04%
1 месяц
2.97%
С начала года
11.02%
6 месяцев
13.06%
1 год
28.29%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и RPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.02%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%

Correlation

The correlation between XLF and RPV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between XLF and RPV has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLF и RPV

Секторы
XLF
RPV

Финансовые услуги

98.0%
17.9%

Технологии

1.8%
2.8%

Промышленность

0.2%
6.3%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

15.2%

Энергетика

-

11.3%

Здравоохранение

-

16.2%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
RPV
17.9%

Технологии

XLF
1.8%
RPV
2.8%

Промышленность

XLF
0.2%
RPV
6.3%

Сырьевые материалы

XLF

-

RPV
9.0%

Коммуникационные услуги

XLF

-

RPV
5.7%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

RPV
10.2%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

RPV
15.2%

Энергетика

XLF

-

RPV
11.3%

Здравоохранение

XLF

-

RPV
16.2%

Недвижимость

XLF

-

RPV
1.4%

Коммунальные услуги

XLF

-

RPV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV

Доходность на риск

XLF vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFRPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.26

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
3.27

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.67

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

12.85

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RPV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFRPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.26

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XLF и RPV

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и RPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFRPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-75.32%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-7.74%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-15.50%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-22.64%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-50.67%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-0.43%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-10.68%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

2.21%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и RPV

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFRPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.50%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

8.55%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

12.58%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.88%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

21.92%

+0.26%

Сравнение комиссий XLF и RPV

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и RPV

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности RPV в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and RPV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.20%) compared to RPV (2.50%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs RPV's -75.32%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.79% vs 10.82% for RPV. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.79% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.52% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while RPV is Large Cap Value Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.35% for RPV.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и RPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор