PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с PBP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 7.09%/yr for PBP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности XLF и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 13.33% против 7.09% соответственно.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

PBP

1 день
0.49%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.65%
1 год
16.94%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between XLF and PBP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.62

The correlation between XLF and PBP shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и PBP

Секторы
XLF
PBP

Финансовые услуги

98.0%
11.4%

Технологии

1.8%
39.5%

Промышленность

0.2%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
PBP
11.4%

Технологии

XLF
1.8%
PBP
39.5%

Промышленность

XLF
0.2%
PBP
7.8%

Сырьевые материалы

XLF

-

PBP
1.8%

Коммуникационные услуги

XLF

-

PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

PBP
10.2%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

PBP
4.7%

Энергетика

XLF

-

PBP
3.3%

Здравоохранение

XLF

-

PBP
8.6%

Недвижимость

XLF

-

PBP
1.8%

Коммунальные услуги

XLF

-

PBP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

XLF vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.40

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.44

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.26

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

16.95

-15.87

XLF vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и PBP

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-43.43%

-39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-5.22%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-15.42%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-18.61%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-33.31%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-0.57%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-6.68%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

1.00%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и PBP

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.14%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

5.84%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

7.10%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

11.88%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

13.67%

+8.50%

Сравнение комиссий XLF и PBP

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и PBP

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PBP в 11.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.20%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and PBP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.23%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs PBP's -43.43%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs 7.09% for PBP. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for PBP.

PBP has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 1.49% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while PBP is Derivative Income. XLF tracks Financial Select Sector Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор