PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с MFDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLF returned 9.15%/yr vs 10.06%/yr for MFDX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности XLF и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 10.49%.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.50%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.25%
1 год
22.35%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%16.16%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.49%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.07%

Correlation

The correlation between XLF and MFDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.65

The correlation between XLF and MFDX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и MFDX

Секторы
XLF
MFDX

Финансовые услуги

98.0%
16.4%

Технологии

1.8%
7.1%

Промышленность

0.2%
19.9%

Сырьевые материалы

-

10.8%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

6.0%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
MFDX
16.4%

Технологии

XLF
1.8%
MFDX
7.1%

Промышленность

XLF
0.2%
MFDX
19.9%

Сырьевые материалы

XLF

-

MFDX
10.8%

Коммуникационные услуги

XLF

-

MFDX
7.0%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

MFDX
8.6%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

MFDX
8.0%

Энергетика

XLF

-

MFDX
6.8%

Здравоохранение

XLF

-

MFDX
6.0%

Недвижимость

XLF

-

MFDX
3.0%

Коммунальные услуги

XLF

-

MFDX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

XLF vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.58

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.23

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.11

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

8.26

-7.18

XLF vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и MFDX

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-36.05%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-10.66%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-11.62%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-25.58%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.16%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-6.48%

-13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.72%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и MFDX

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.15%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.94%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.23%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

15.12%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

16.44%

+5.73%

Сравнение комиссий XLF и MFDX

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и MFDX

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MFDX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.77%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and MFDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (5.15%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, MFDX leads with 10.06% vs 9.15% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 10.06% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.49% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.39% for MFDX.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор