Сравнение XLF с LEU
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 47.52%/yr for LEU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLF и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.03%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 13.33% против 47.52% соответственно.
XLF
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.33%
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
Сравнение доходности по годам XLF и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.11% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
Correlation
The correlation between XLF and LEU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between XLF and LEU shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. LEU — Ранг доходности на риск
XLF
LEU
Сравнение XLF c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.04 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 0.07 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и LEU
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -99.98% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -66.37% | +51.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -66.37% | +50.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -78.23% | +52.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -83.84% | +40.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -97.60% | +92.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -73.98% | +53.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 38.60% | -32.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и LEU
Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 24.20% | -19.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 66.53% | -55.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 91.26% | -76.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 86.35% | -67.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 82.30% | -60.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и LEU
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.49% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and LEU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.20%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs LEU's -99.98%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLF и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор