PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с HYEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.79%/yr vs 4.61%/yr for HYEM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XLF charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности XLF и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции HYEM по среднегодовой доходности: 12.79% против 4.61% соответственно.

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%

HYEM

1 день
0.05%
1 месяц
0.21%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.40%
1 год
9.80%
3 года*
10.72%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.71%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Correlation

The correlation between XLF and HYEM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2012 г.

0.30

The correlation between XLF and HYEM shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и HYEM

Секторы
XLF
HYEM

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
HYEM

-

Технологии

XLF
1.8%
HYEM

-

Промышленность

XLF
0.2%
HYEM
100.0%

Сырьевые материалы

XLF

-

HYEM

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

HYEM

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

HYEM

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

HYEM

-

Энергетика

XLF

-

HYEM

-

Здравоохранение

XLF

-

HYEM

-

Недвижимость

XLF

-

HYEM

-

Коммунальные услуги

XLF

-

HYEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с IHYHYEM с EMBHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

XLF vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.27

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
3.33

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.61

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

14.72

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HYEM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.27

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XLF и HYEM

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-30.96%

-51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-2.73%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-5.23%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-26.30%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-30.96%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-0.30%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-4.40%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

0.67%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и HYEM

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.16%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

3.14%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

4.33%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

7.49%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

9.27%

+12.91%

Сравнение комиссий XLF и HYEM

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и HYEM

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and HYEM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.20%) compared to HYEM (1.16%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs HYEM's -30.96%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.79% vs 4.61% for HYEM. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.79% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.52% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while HYEM is High Yield Bonds. XLF tracks Financial Select Sector Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.40% for HYEM.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор