Сравнение XLF с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
XLF и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XLF и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | 3.48% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLF показывает доходность -9.27%, а GABF немного ниже – -9.67%.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и GABF
XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLF vs. GABF — Ранг доходности на риск
XLF
GABF
Сравнение XLF c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.15 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | -0.05 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.18 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -0.48 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между XLF и GABF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и GABF
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и GABF
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -20.86% | -61.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -17.16% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -14.11% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -4.64% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 6.49% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и GABF
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.73% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 13.62% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 22.80% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.69% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.69% | +1.49% |