PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с GABF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. XLF is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, XLF returned 18.85%/yr vs 21.78%/yr for GABF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XLF charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности XLF и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.77%.

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%

GABF

1 день
2.43%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-4.12%
1 год
-1.19%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%3.48%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-4.77%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between XLF and GABF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.88

The correlation between XLF and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLF и GABF

Секторы
XLF
GABF

Финансовые услуги

98.0%
84.6%

Технологии

1.8%
4.9%

Промышленность

0.2%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
GABF
84.6%

Технологии

XLF
1.8%
GABF
4.9%

Промышленность

XLF
0.2%
GABF
4.6%

Сырьевые материалы

XLF

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

GABF

-

Энергетика

XLF

-

GABF

-

Здравоохранение

XLF

-

GABF

-

Недвижимость

XLF

-

GABF
6.0%

Коммунальные услуги

XLF

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIBGABF с DFGX

Доходность на риск

XLF vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.07

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.03

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.07

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

-0.16

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.07

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.90

-0.69

Просадки

Сравнение просадок XLF и GABF

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-20.86%

-61.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-17.16%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-20.86%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-9.45%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-4.86%

-15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

7.29%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и GABF

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.21%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.98%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

13.36%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

17.53%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

20.57%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

20.57%

+1.60%

Сравнение комиссий XLF и GABF

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и GABF

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GABF в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.06%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and GABF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.98%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 21.78% vs 18.85% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.78% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.

GABF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.52% for XLF.

They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.10% for GABF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор