Сравнение GABF с DFGX
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while DFGX is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, GABF returned -3.20% vs 2.80% for DFGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for DFGX.
Доходность
Сравнение доходности GABF и DFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у DFGX с доходностью 0.85%.
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 17.08% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 0.85% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
Correlation
The correlation between GABF and DFGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between GABF and DFGX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. DFGX — Ранг доходности на риск
GABF
DFGX
Сравнение GABF c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.85 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.46 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.69 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.10 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GABF и DFGX
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и DFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -3.32% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -3.32% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -1.29% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -0.78% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 1.14% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и DFGX
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.67% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 3.36% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 4.10% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 4.66% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 4.66% | +15.88% |
Сравнение комиссий GABF и DFGX
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и DFGX
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DFGX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.75% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and DFGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to DFGX (1.67%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs DFGX's -3.32%.
On 1-year performance, DFGX leads with 2.80% vs -3.20% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFGX has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFGX has performed better with a 2.80% return vs -3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for DFGX.
DFGX has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.11% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while DFGX is Global Bonds. They also come from different issuers: Gabelli and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.20% for DFGX.
DFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и DFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор