PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLEP.L с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLEP.L и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLEP.L и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		32.72%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		10.56%7.76%25.47%-11.82%13.51%18.82%-2.44%21.14%10.10%2.36%
Разные валюты инструментов

XLEP.L торгуется в GBp, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции XLEP.L превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.57% соответственно.

XLEP.L

1 день
-6.53%
1 месяц
4.89%
С начала года
32.72%
6 месяцев
34.53%
1 год
25.04%
3 года*
12.85%
5 лет*
23.88%
10 лет*
11.23%

XLU

1 день
0.25%
1 месяц
-0.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
8.05%
1 год
16.97%
3 года*
11.59%
5 лет*
11.85%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDEXLEP.L с SPYG
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий XLEP.L и XLU

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLEP.L vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.79

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

4.06

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.28

Корреляция

Корреляция между XLEP.L и XLU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и XLU

XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и XLU

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки XLU в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEP.LXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-51.98%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-9.18%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-25.26%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-36.07%

-27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-2.72%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-10.26%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.82%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и XLU

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEP.LXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.39%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

10.73%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

15.83%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

17.25%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

20.14%

+7.79%