PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и GXLE.L


2026 (YTD)2025202420232022
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%15.40%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
31.68%9.94%3.75%-0.02%16.57%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLES.L показывает доходность 31.53%, а GXLE.L немного выше – 31.68%.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

GXLE.L

1 день
-5.98%
1 месяц
4.11%
С начала года
31.68%
6 месяцев
34.49%
1 год
30.05%
3 года*
16.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XLES.L и GXLE.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLES.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LGXLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.68

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.12

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

7.01

-0.46

XLES.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLE.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между XLES.L и GXLE.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и GXLE.L

Ни XLES.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и GXLE.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и GXLE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-23.60%

-48.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-19.13%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-7.19%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-10.76%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.92%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и GXLE.L

Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

9.34%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

15.38%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

23.24%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

25.60%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

25.60%

+3.17%