Сравнение GXLE.L с ESIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L).
GXLE.L и ESIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. ESIE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и ESIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXLE.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 33.17% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 37.70% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 37.70%.
GXLE.L
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIE.L
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- 37.70%
- 6 месяцев
- 43.65%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLE.L и ESIE.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXLE.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
ESIE.L
Сравнение GXLE.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.08 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.57 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.50 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 12.14 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.08 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GXLE.L и ESIE.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и ESIE.L
Ни GXLE.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и ESIE.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и ESIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXLE.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -27.35% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -17.96% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -4.57% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -8.27% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.98% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и ESIE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеют волатильность 9.94% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 9.51% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 15.25% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 22.31% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 23.97% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 24.32% | +0.74% |