PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с GLDV.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и GLDV.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLE.L и GLDV.MI


2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
33.17%2.22%5.51%-5.03%26.48%
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.43%9.99%9.32%1.19%-1.04%
Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как GLDV.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDV.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у GLDV.MI с доходностью 4.43%.


GXLE.L

1 день
-6.60%
1 месяц
4.90%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.23%
1 год
26.32%
3 года*
13.30%
5 лет*
10 лет*

GLDV.MI

1 день
0.63%
1 месяц
-2.81%
С начала года
4.43%
6 месяцев
7.91%
1 год
13.43%
3 года*
9.68%
5 лет*
7.29%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Сравнение комиссий GXLE.L и GLDV.MI

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLDV.MI в 0.45%.


Доходность на риск

GXLE.L vs. GLDV.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c GLDV.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LGLDV.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.44

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

6.40

-1.07

GXLE.L vs. GLDV.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDV.MI равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и GLDV.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LGLDV.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между GXLE.L и GLDV.MI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и GLDV.MI

GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.02%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и GLDV.MI

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GLDV.MI в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и GLDV.MI.


Загрузка...

Показатели просадок


GXLE.LGLDV.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-41.02%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-11.32%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-3.81%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-6.91%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.58%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и GLDV.MI

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXLE.LGLDV.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

3.24%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

6.93%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

11.75%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

12.18%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

14.60%

+10.46%