Сравнение GXLE.L с GLDV.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI).
GXLE.L и GLDV.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и GLDV.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXLE.L и GLDV.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 33.17% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.43% | 9.99% | 9.32% | 1.19% | -1.04% |
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как GLDV.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDV.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у GLDV.MI с доходностью 4.43%.
GXLE.L
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDV.MI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLE.L и GLDV.MI
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLDV.MI в 0.45%.
Доходность на риск
GXLE.L vs. GLDV.MI — Ранг доходности на риск
GXLE.L
GLDV.MI
Сравнение GXLE.L c GLDV.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | GLDV.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.56 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.44 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.40 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GXLE.L и GLDV.MI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и GLDV.MI
GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и GLDV.MI
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GLDV.MI в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и GLDV.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXLE.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -41.02% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -11.32% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -3.81% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -6.91% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.58% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и GLDV.MI
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 3.24% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 6.93% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 11.75% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 12.18% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 14.60% | +10.46% |