Сравнение GXLE.L с XSEN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L).
GXLE.L и XSEN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. XSEN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и XSEN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXLE.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 33.17% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.75% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 26.92% |
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLE.L показывает доходность 33.17%, а XSEN.L немного ниже – 32.75%.
GXLE.L
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSEN.L
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 35.33%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 24.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLE.L и XSEN.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXLE.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
XSEN.L
Сравнение GXLE.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.96 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.30 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GXLE.L и XSEN.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и XSEN.L
GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.04% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и XSEN.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и XSEN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXLE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -62.46% | +38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -18.81% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -7.43% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -17.93% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.79% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и XSEN.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеют волатильность 9.94% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 10.13% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 15.97% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 23.68% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 25.72% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 29.32% | -4.26% |