PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с NCLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и NCLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLE.L и NCLP.L


Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как NCLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 23.58%.


GXLE.L

1 день
-6.60%
1 месяц
4.90%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.23%
1 год
26.32%
3 года*
13.30%
5 лет*
10 лет*

NCLP.L

1 день
6.16%
1 месяц
-10.37%
С начала года
23.58%
6 месяцев
19.08%
1 год
153.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий GXLE.L и NCLP.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NCLP.L в 0.45%.


Доходность на риск

GXLE.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LNCLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

3.27

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.57

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

5.74

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

16.52

-11.19

GXLE.L vs. NCLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа NCLP.L равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и NCLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LNCLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.27

-2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.80

-2.22

Корреляция

Корреляция между GXLE.L и NCLP.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и NCLP.L

Ни GXLE.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и NCLP.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки NCLP.L в -26.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и NCLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GXLE.LNCLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-26.96%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-26.96%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-10.37%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-7.10%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

9.37%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и NCLP.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) составляет 9.94%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXLE.LNCLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

13.50%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

36.32%

-20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

46.47%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

46.10%

-21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

46.10%

-21.04%