PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLE.L с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXLE.L с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

GXLE.L и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLE.L и XLE

2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		33.17%2.22%5.51%-5.03%26.48%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		34.95%0.19%7.40%-5.60%26.95%
Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 34.95%.

GXLE.L

1 день
-6.60%
1 месяц
4.90%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.23%
1 год
26.32%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.96%
1 месяц
5.24%
С начала года
34.95%
6 месяцев
36.27%
1 год
26.25%
3 года*
13.47%
5 лет*
24.10%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GXLE.L:
GXLE.L с GLDV.MIGXLE.L с VDEGXLE.L с NCLP.LGXLE.L с ESIE.LGXLE.L с XSEN.LGXLE.L с EYED.LGXLE.L с QCLN.L
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий GXLE.L и XLE

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

GXLE.L vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLE.LXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.46

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

2.84

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLE.L vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLE.LXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Корреляция

Корреляция между GXLE.L и XLE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и XLE

GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и XLE

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки XLE в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

GXLE.LXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-71.26%

+47.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-18.79%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.74%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-18.05%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

7.15%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и XLE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXLE.LXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

6.84%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

14.69%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

25.93%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

25.70%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

29.20%

-4.14%