Сравнение GXLE.L с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Vanguard Energy ETF (VDE).
GXLE.L и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXLE.L и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 33.17% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
VDE Vanguard Energy ETF | 35.43% | -0.52% | 8.62% | -4.97% | 25.53% |
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как VDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 35.43%.
GXLE.L
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 35.43%
- 6 месяцев
- 36.47%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLE.L и VDE
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXLE.L vs. VDE — Ранг доходности на риск
GXLE.L
VDE
Сравнение GXLE.L c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.58 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 3.34 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GXLE.L и VDE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и VDE
GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и VDE
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки VDE в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXLE.L | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -74.20% | +50.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -18.91% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -5.74% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -20.06% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 6.61% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и VDE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 6.71% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 14.53% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 25.90% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 26.07% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 29.52% | -4.46% |