PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLE.L и VDE


2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
33.17%2.22%5.51%-5.03%26.48%
VDE
Vanguard Energy ETF
35.43%-0.52%8.62%-4.97%25.53%
Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как VDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 35.43%.


GXLE.L

1 день
-6.60%
1 месяц
4.90%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.23%
1 год
26.32%
3 года*
13.30%
5 лет*
10 лет*

VDE

1 день
-3.83%
1 месяц
5.45%
С начала года
35.43%
6 месяцев
36.47%
1 год
28.53%
3 года*
14.25%
5 лет*
24.38%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Vanguard Energy ETF

Сравнение комиссий GXLE.L и VDE

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GXLE.L vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.50

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.58

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

3.34

+1.99

GXLE.L vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между GXLE.L и VDE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и VDE

GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и VDE

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки VDE в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и VDE.


Загрузка...

Показатели просадок


GXLE.LVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-74.20%

+50.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-18.91%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.74%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-20.06%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.61%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и VDE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXLE.LVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

6.71%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

14.53%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

25.90%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

26.07%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

29.52%

-4.46%