PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с SPXP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 16.32%/yr for SPXP.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции XLEP.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 10.15% против 16.32% соответственно.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.25%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%

Correlation

The correlation between XLEP.L and SPXP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.40

The correlation between XLEP.L and SPXP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и SPXP.L

Секторы
XLEP.L
SPXP.L

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
SPXP.L
3.5%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

SPXP.L
1.8%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

SPXP.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

SPXP.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

SPXP.L
4.9%

Финансовые услуги

XLEP.L

-

SPXP.L
11.8%

Здравоохранение

XLEP.L

-

SPXP.L
8.5%

Промышленность

XLEP.L

-

SPXP.L
8.3%

Недвижимость

XLEP.L

-

SPXP.L
1.9%

Технологии

XLEP.L

-

SPXP.L
35.6%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

SPXP.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

XLEP.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.78

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.71

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.11

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

15.13

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.15

-0.91

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и SPXP.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-25.46%

-37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-7.09%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-20.77%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-20.77%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-25.46%

-37.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-0.21%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-3.50%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

1.93%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и SPXP.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

2.65%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

7.24%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

10.49%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

14.23%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

16.22%

+11.92%

Сравнение комиссий XLEP.L и SPXP.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и SPXP.L

Ни XLEP.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and SPXP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for XLEP.L.

XLEP.L is categorized as Energy Equities, while SPXP.L is S&P 500. XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор