Сравнение XLEI с XLV
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.41%.
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам XLEI и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.04% | 6.17% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 5.41% | 16.17% |
Correlation
The correlation between XLEI and XLV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов XLEI и XLV
Секторы
XLEI
XLV
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XLEI
XLV
-
Финансовые услуги
XLEI
XLV
-
Сырьевые материалы
XLEI
-
XLV
-
Коммуникационные услуги
XLEI
-
XLV
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
XLV
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
XLV
-
Здравоохранение
XLEI
-
XLV
Промышленность
XLEI
-
XLV
-
Недвижимость
XLEI
-
XLV
-
Технологии
XLEI
-
XLV
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. XLV — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLV
Сравнение XLEI c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и XLV
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -39.17% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.61% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -7.10% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и XLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 15.88% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.99% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.62% | -2.51% |
Сравнение комиссий XLEI и XLV
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и XLV
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности XLV в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and XLV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 1.57% for XLV.
XLEI is categorized as Energy Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.08% for XLV.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор