Сравнение XLEI с WEEI
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. XLEI is passively managed, while WEEI is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 12.67%.
XLEI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.83% | 6.17% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 12.67% | 4.67% |
Correlation
The correlation between XLEI and WEEI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов XLEI и WEEI
Секторы
XLEI
WEEI
Финансовые услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLEI
WEEI
-
Энергетика
XLEI
WEEI
Сырьевые материалы
XLEI
-
WEEI
-
Коммуникационные услуги
XLEI
-
WEEI
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
WEEI
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
WEEI
-
Здравоохранение
XLEI
-
WEEI
-
Промышленность
XLEI
-
WEEI
-
Недвижимость
XLEI
-
WEEI
-
Технологии
XLEI
-
WEEI
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
WEEI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. WEEI — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEI
Сравнение XLEI c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и WEEI
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -18.78% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.81% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -4.20% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и WEEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 14.46% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 18.36% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 18.36% | -4.47% |
Сравнение комиссий XLEI и WEEI
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и WEEI
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности WEEI в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.84% | 12.59% | 7.20% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.40% | 10.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XLEI and WEEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 11.84% for WEEI.
They also come from different issuers: State Street and Westwood. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.85% for WEEI.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор