Сравнение XLEI с VDE
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.69%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.
XLEI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам XLEI и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.69% | 6.77% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 3.92% |
Correlation
The correlation between XLEI and VDE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов XLEI и VDE
Секторы
XLEI
VDE
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLEI
VDE
-
Сырьевые материалы
XLEI
-
VDE
Коммуникационные услуги
XLEI
-
VDE
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
VDE
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
VDE
-
Энергетика
XLEI
-
VDE
Здравоохранение
XLEI
-
VDE
-
Промышленность
XLEI
-
VDE
Недвижимость
XLEI
-
VDE
-
Технологии
XLEI
-
VDE
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
VDE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. VDE — Ранг доходности на риск
XLEI
VDE
Сравнение XLEI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 0.28 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и VDE
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -74.20% | +66.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -6.27% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -19.96% | +18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 20.34% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 26.40% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 29.93% | -16.80% |
Сравнение комиссий XLEI и VDE
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и VDE
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.55%, что больше доходности VDE в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.55% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XLEI and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.37% for VDE.
XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.09% for VDE.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор