PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLEI с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%.

XLEI

1 день
0.96%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и VDE

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.04%6.17%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%2.50%

Correlation

The correlation between XLEI and VDE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов XLEI и VDE

Секторы
XLEI
VDE

Энергетика

100.0%
99.4%

Финансовые услуги

98.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

XLEI
100.0%
VDE
99.4%

Финансовые услуги

XLEI
98.4%
VDE

-

Сырьевые материалы

XLEI

-

VDE
0.2%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

VDE

-

Здравоохранение

XLEI

-

VDE

-

Промышленность

XLEI

-

VDE
0.1%

Недвижимость

XLEI

-

VDE

-

Технологии

XLEI

-

VDE

-

Коммунальные услуги

XLEI

-

VDE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с XOPXLEI с NBET
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

XLEI vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEIVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.72

—

XLEI vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и VDE

Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-74.20%

+66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-8.54%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-19.91%

+18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и VDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

20.84%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

26.25%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

29.91%

-15.80%

Сравнение комиссий XLEI и VDE

XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и VDE

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		19.06%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLEI and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 2.51% for VDE.

XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.09% for VDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор