Сравнение XLEI с UCON
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. XLEI is passively managed, while UCON is actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.72%.
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.04% | 6.17% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.72% | 3.32% |
Correlation
The correlation between XLEI and UCON is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. UCON — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCON
Сравнение XLEI c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и UCON
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -15.31% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.52% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.47% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и UCON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 2.97% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 3.91% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 5.86% | +8.25% |
Сравнение комиссий XLEI и UCON
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и UCON
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности UCON в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.70% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and UCON have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 4.70% for UCON.
XLEI is categorized as Energy Equities, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.86% for UCON.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор