PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%.

XLEI

1 день
0.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
14.83%
6 месяцев
15.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и SPY

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.83%6.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%7.96%

Correlation

The correlation between XLEI and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов XLEI и SPY

Секторы
XLEI
SPY

Финансовые услуги

100.3%
11.1%

Энергетика

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
SPY
11.1%

Энергетика

XLEI
100.0%
SPY
3.1%

Сырьевые материалы

XLEI

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

SPY
4.5%

Здравоохранение

XLEI

-

SPY
8.3%

Промышленность

XLEI

-

SPY
7.8%

Недвижимость

XLEI

-

SPY
1.8%

Технологии

XLEI

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

XLEI

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XESXLEI с XOP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XLEI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.92

—

XLEI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и SPY

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-55.19%

+47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.17%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-9.04%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

12.50%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.15%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

17.95%

-4.06%

Сравнение комиссий XLEI и SPY

XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и SPY

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.40%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 1.03% for SPY.

XLEI is categorized as Energy Equities, while SPY is S&P 500. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор