PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и SPY

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%8.10%

Correlation

The correlation between XLEI and SPY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.00

Сравнение распределения секторов XLEI и SPY

Секторы
XLEI
SPY

Финансовые услуги

100.3%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

XLEI

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

SPY
4.8%

Энергетика

XLEI

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

XLEI

-

SPY
8.4%

Промышленность

XLEI

-

SPY
7.8%

Недвижимость

XLEI

-

SPY
1.9%

Технологии

XLEI

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

XLEI

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XLEI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLEI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.59

+2.07

Просадки

Сравнение просадок XLEI и SPY

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-55.19%

+47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.70%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-9.05%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.83%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

17.05%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

17.94%

-4.78%

Сравнение комиссий XLEI и SPY

XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и SPY

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and SPY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 0.98% for SPY.

XLEI is categorized as Energy Equities, while SPY is S&P 500. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор