PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с PXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с PXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for PXE.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.69%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 33.42%.

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и PXE

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%-2.12%

Correlation

The correlation between XLEI and PXE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов XLEI и PXE

Секторы
XLEI
PXE

Финансовые услуги

100.3%
0.3%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
PXE
0.3%

Сырьевые материалы

XLEI

-

PXE
2.6%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

PXE

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

PXE

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

PXE

-

Энергетика

XLEI

-

PXE
97.4%

Здравоохранение

XLEI

-

PXE

-

Промышленность

XLEI

-

PXE

-

Недвижимость

XLEI

-

PXE

-

Технологии

XLEI

-

PXE

-

Коммунальные услуги

XLEI

-

PXE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX

Доходность на риск

XLEI vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLEI vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEIPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.67

0.18

+2.50

Просадки

Сравнение просадок XLEI и PXE

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и PXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-83.99%

+76.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-7.71%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-27.99%

+26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и PXE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

27.44%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

33.66%

-20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

36.98%

-23.85%

Сравнение комиссий XLEI и PXE

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и PXE

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.55%, что больше доходности PXE в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and PXE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.00% for PXE.

XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.63% for PXE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и PXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор