PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLEI с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с OIH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds. XLEI is actively managed, while OIH is passively managed. Over the past year, XLEI returned 31.42% vs 61.88% for OIH. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 21.12%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 35.22%.

XLEI

1 день
-1.73%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
11.38%
С начала года
21.12%
1 год
31.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.09%

OIH

1 день
-1.81%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
6.22%
С начала года
35.22%
1 год
61.88%
3 года*
5.86%
5 лет*
17.35%
10 лет*
-2.16%
Всё время*
-0.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OIH

VanEck Oil Services ETF
$98.22M$109.00M$136.13M

XLEI

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF
$1.76M$1.48M$1.32M

Сравнение доходности по годам XLEI и OIH

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		21.12%6.17%
OIH
VanEck Oil Services ETF		35.22%13.34%

Correlation

The correlation between XLEI and OIH is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.69

The correlation between XLEI and OIH has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLEI и OIH

Секторы
XLEI
OIH

Финансовые услуги

102.5%

-

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

XLEI
102.5%
OIH

-

Энергетика

XLEI
100.0%
OIH
100.0%

Сырьевые материалы

XLEI

-

OIH

-

Коммуникационные услуги

XLEI

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

OIH

-

Здравоохранение

XLEI

-

OIH

-

Промышленность

XLEI

-

OIH

-

Недвижимость

XLEI

-

OIH

-

Технологии

XLEI

-

OIH

-

Коммунальные услуги

XLEI

-

OIH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

VanEck Oil Services ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с IEOXLEI с XOPXLEI с NBET
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

XLEI vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLEI
Ранг доходности на риск XLEI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLEI c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEIOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.12

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.75

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.99

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

8.96

+2.63

XLEI vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEI на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEI и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и OIH

Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-94.45%

+86.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-20.78%

+12.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-65.71%

+62.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-48.95%

+47.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

6.94%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и OIH

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) составляет 4.35%, в то время как у VanEck Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что XLEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

8.44%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

21.07%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

29.50%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

36.38%

-22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

42.31%

-28.20%

Сравнение комиссий XLEI и OIH

И XLEI, и OIH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и OIH

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.64%, что больше доходности OIH в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.26%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.64%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and OIH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.44%) compared to XLEI (4.35%). In terms of maximum drawdown, XLEI dropped -8.19% vs OIH's -94.45%.

On 1-year performance, OIH leads with 61.88% vs 31.42% for XLEI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XLEI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OIH has performed better with a 61.88% return vs 31.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLEI and OIH have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 1.26% for OIH.

They also come from different issuers: State Street and VanEck.

XLEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор